2019年初级银行从业《专业实务-风险管理（初级）》真题及答案

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2019年初级银行从业《专业实务-风险管理（初级）》真题及答案

1、以下不属于操作风险特征的是（）。

A.具体性

B.分散性

C.差异性

D.外生性

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2、计算总敞口头寸比较激进的方法是（）。

A.累计总敞口头寸法

B.净总敞口头寸法

C.短边法

D.长边法

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3、商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头30,欧元多头40,英镑多头50,美元空头60。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为（  ）

A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头120

B.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸多头40

C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸空头40

D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸空头80

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4、2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。

A.1

B.1．5

C.5

D.6

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5、社会流动性按照用于支付的方便程度不同的分类不包括（）。

A.M0

B.M1

C.M2

D.M3

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6、借款人甲的内部评级1年期违约概率为0．01％，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。

A.0．01％

B.0．02％

C.0．03％

D.0．04％

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7、下列（）属于现金流量分析中融资活动的现金流。

A.分得股利、利润

B.处置固定资产、无形资产收到现金

C.购买货物支付的现金

D.发行债券收到现金

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8、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。

A.方差—协方差法

B.蒙特卡洛模拟法

C.历史模拟法

D.标准法

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9、下列机构中，不属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）。

A.资产负债管理委员会

B.市场风险委员会

C.操作风险委员会

D.风险资产处置委员会

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10、下列选项中，最能反映商业银行面临的操作风险的是（）。

A.交易对手提前执行互换合同

B.某国遭受恐怖袭击

C.美联储出人意料地将利率降低了100点

D.信用评级机构降低了一家银行对外国债的信用等级

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11、在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是（）。

A.头寸限额

B.风险价值限额

C.止损限额

D.敏感度限额

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12、假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为2％、方差为0．01％的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在（）区间内的概率约为68％。

A.(1％，3％)

B.(0．4％，0．6％)

C.(1．99％，2．01％)

D.(1．98％，2．02％)

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13、在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是(  )。

A.余额1000万元

B.缺口1000万元

C.余额3250万元

D.余额2250万元

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14、下列属于现金流量分析中经营活动的现金流的是（）。

A.分得股利、利润

B.处置固定资产、无形资产收到现金

C.购买货物支付的现金

D.发行债券收到现金

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15、能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。

A.净稳定资金比率

B.流动性匹配率

C.杠杆率

D.资本充足率

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16、风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（）因素。

A.监管要求

B.风险偏好与利益相关人的期望

C.充分考虑压力测试

D.风险模型管理

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17、商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。

A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告

B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险

D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

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18、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头10，日元多头20，欧元多头30，英镑多头40，美元空头50，则使用短边法确定的总敞口头寸为（  ）。

A.150

B.90

C.30

D.60

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19、自评工作的原则中，（）原则是指自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证做出恰当的决策并采取适当的管理行动。

A.全面性

B.及时性

C.客观性

D.重要性

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20、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。

A.高级计量法

B.内部评级法

C.标准法

D.基本指标法

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