试题详情

【题目】在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是()。

A、方差—协方差法

B、蒙特卡洛模拟法

C、历史模拟法

D、标准法


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