2020年初级银行从业《专业实务-风险管理（初级）》真题及答案
来源：初级银行从业 | 时间：2022-05-10
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2020年初级银行从业《专业实务-风险管理（初级）》真题及答案
1、下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。
A.风险限额是风险偏好传导的重要手段
B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度
C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限
D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准
2、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业不得进行批量转让的资产是（）。
A.抵债资产
B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
C.个人贷款
D.已核销的账销案存资产
3、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。
A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本
B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额
C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定
D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区
4、对于我国多数商业银行而言，开发风险管理模型遇到的最大难题是（）。
A.计量模型假设条件太多，与实践不符
B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握
C.计算机系统无法支持复杂的模型运算
D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障
5、商业银行计划推出A、B、C三种金融产品。预期在不同市场条件下，三种产品的收益率分别为%、10%、1%，产生不同收益率的可能性如下图所示：
预期情景
收益率
预期收益的可能性
A
B
C
低于市场预期
%
2%
0%
2%
正常市场条件
10%
0%
0
2%
高于市场预期
1%
2%
0%
0%
根据上表，商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列选项最恰当的是()
I.A和B具有同样的预期收益水平
II.A和B的预期收益率同为10%，C的预期收益率为11.2%
III.C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择
IV.A和B的组合是一种良好的风险转移策略
A.I，IV
B.I，II，III
C.II，III
D.I，III
6、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。
A.资产规模急剧扩张
B.银行评级下调
C.大额信贷损失
D.银行控股股东变更
7、标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准差说法错误的是（）。
A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根
B.标准差能反映一个数据集的离散程度
C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同
D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度
8、下列不属于市场风险计量方法的是（）。
A.将生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段
B.按照交易对手评级设置授信额度上限
C.计算单一币种的多头或空头缺口
D.计算债券组合久期
9、《商业银行资本管理办法（试行）》对国内系统重要性银行的附加资本要求是（）。
A.1%
B.2%
C.0.5%
D.1.5%
10、我国商业银行应按照(商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为()
A.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本
B.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8%]x12.5
C.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x12.5
D.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)x8
11、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）
A.低于3%，高1
B.低于4%，高1
C.高于3%，低0.5
D.高于4%，低0.5
12、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。
A.债券的到期收益通常不等于票面利率
B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
13、假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
A.36
B.15
C.28
D.4
14、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。
A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量
B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%
C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%
D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标
15、某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）
A.正态分布
B.二项分布
C.均匀分布
D.泊松分布
16、商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是（）。
A.风险与控制自我评估、损失数据收集、压力测试
B.风险与控制专家评估、流程图、关键风险指标
C.发现与控制专家评估、损失数据收集、压力测试
D.风险与控制自我评估、损失数据收集、关键风险指标
17、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().
A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征
B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准
C.核心一级资本充足率计算的分母部分只包含信用风险和市场风险加权资产两个部分
D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项
18、下列法律法规或管理要求，不属于我国商业银行监事会履行职责的依据的是()
A.本行章程
B.《巴赛尔协议Ⅲ》
C.《公司法》
D.《商业银行资本管理办法(试行)》
19、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。
A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
20、 反洗钱国际组织及许多国家都将反洗钱恐怖融资和反扩散融资纳入反洗钱工作范畴，关于恐怖融资表述最不恰当的是（）。
A.恐怖融资属于恐怖主义的辅助行为
B.恐怖融资是恐怖主义生存和发展的基础
C.恐怖融资的资金来源往往是非法所得
D.恐怖融资是有意识地使恐怖活动得以顺利实施的帮助行为
