2021年初级银行从业《专业实务-风险管理（中级）》模拟试题及答案2
来源：银行从业 | 时间：2022-05-08
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2021年初级银行从业《专业实务-风险管理（中级）》模拟试题及答案2
1、( )是最常用的风险事前控制手段。
A.风险定价
B.限额管理
C.风险资本重新分配
D.应急预案
2、企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，其中，( )为该期权的执行价格。
A.企业债务的价值
B.股东初始股权投资
C.企业资产的市场价值
D.企业资产的账面价值
3、风险是指( )。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
4、合格循环零售风险暴露对单一客户最大信贷余额不超过( )万元人民币。
A.100
B.200
C.300
D.400
5、下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。
A.只有违约才能导致信用风险
B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得
C.信用风险范围不仅限于贷款业务
D.信息不对称可以引发信用风险
6、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A.股本收益率(ROE)
B.资产收益率(ROA)
C.风险调整的业绩评估方法(RAPM)
D.风险价值(VAR)
7、已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。
A.25%
B.6%
C.2%
D.9%
8、商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。
A.15%
B.30%
C.50%
D.80%
9、下列关于风险的说法中错误的是( )。
A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
B.风险常用损失的可能性及潜在的损失规模来计量
C.风险和损失同时存在，相互依存，相互转化
D.没有风险就没有收益，商业银行以经营风险为其盈利的根本手段
10、商业银行风险管理的主要策略不包括( )。
A.风险分散
B.风险对冲
C.风险规避
D.风险隐藏
11、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。这一事件主要体现了商业银行的( )。
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.流动性风险
12、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，( )。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
13、专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素不包括( )。
A.声誉
B.杠杆
C.收益波动性
D.违约概率
14、失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列( )属于这一因素。
A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
B.交易不公开
C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
D.有组织的劳工活动
15、相比单笔贷款业务而言.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时应特别注意以下风险，即( )。
A.宏观经济因素、行业风险、区域风险
B.宏观经济因素、公司风险、个人风险
C.宏观经济因素、行业风险、公司风险
D.宏观经济因素、区域风险、公司风险
16、市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.基准风险
17、影响金融工具久期的因素不包括( )。
A.金融工具的到期
B.距下一次重新定价日的时间长短
C.到期日之前支付金额的大小
D.金融工具的发行日期
18、( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲
B.非系统性风险对冲
C.自我对冲
D.市场对冲
19、下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。
A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值
C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少
D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值
20、( )不是全面风险管理模式的特征。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险预测过程
D.全新的风险管理方法
