2021年初级银行从业《专业实务-风险管理（初级）》模拟试题及答案2

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2021年初级银行从业《专业实务-风险管理（初级）》模拟试题及答案2

1、ZETA信用风险分析模型中用采衡量流动性的指标是()。

A.流动资产/总资产

B.流动资产/流动负债

C.(流动资产-流动负债)/总资产

D.流动负债/总资产

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2、在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合()。

A.在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B.在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元、

C.在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D.在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

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3、下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。

A.当市场利率上升时，银行资产价值下降

B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

C.资产的久期越长;资产的利率风险越大

D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

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4、以下关于商业银行风险的论述，正确的是()。

A.商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理

B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视

C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视

D.以上都不对

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5、关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。

A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包

B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任

C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任

D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患

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6、下列关于风险的说法，正确的是()。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

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7、下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是()。

A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%

B.期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款

C.次级类贷款迁徙率：期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%

D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

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8、用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5

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9、下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是()。

A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程

B.高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任

C.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施

D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作

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10、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。

A.高级计量法

B.标准法

C.基本指标法

D.内部评级法

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11、以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?()

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VAR模型

D.高级计量法

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12、外部评级主要依靠()。

A.专家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析结合

D.以上都不对

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13、风险管理文化的精神核和最重要、最高层次的因素是()。

A.风险管理知识

B.风险管理制度

C.风险管理理念

D.风险管理技能

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14、商业银行的核竞争力是()。

A.吸存放贷

B.支付中介

C.货币创造

D.风险管理

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15、在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×α中，巴塞尔委员会规定固定比例α为()。

A.8%

B.12%

C.15%

D.18%

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16、若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为()。

A.0.02%，0.04%

B.0.03%，0.03%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%

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17、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循()的基本规律。

A.高风险低收益、低风险高收益

B.高风险高收益、低风险低收益

C.高风险高收益

D.低风险低收益

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18、随机变量Y的概率分布表如下：Y14P60@%随机变量Y的方差为()。

A.2.76

B.2.16

C.4.06

D.4.68

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19、某银行2006年的银行资本为1000亿元，计划2007年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为()亿元。

A.5

B.45

C.50

D.55

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20、下列关于红色预警法的说法，不正确的是()。

A.是一种定性分析的方法

B.要对影.响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C.要进行不同时期的对比分析

D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

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