试题详情

【题目】假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为65元,到期时间6个月。6个月以后股价有两种可能:上升40%,或者降低28.57%,无风险报酬率为每年6%。现拟建立一个投资组合,包括购进适量的股票以及借入必要的款项,使得6个月后该组合的价值与购进该看涨期权相等。则下列计算结果不正确的是( )。

A、在该组合中,购进股票的数量0.4618股

B、在该组合中,借款的数量为19.22元

C、购买股票的支出为59.42元

D、下行概率为53.96%


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