【题目】假设某种有价证券组合是Delta中性的,该组合的Gamma为-3000,某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5,为使Gamma中性应购入()份可交易的期权,保持Delta中性应出售数量为()份的期权标的资产。
Ⅰ.2000
Ⅱ.1240
Ⅲ.3000
Ⅳ.1860
A、Ⅰ、Ⅳ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅱ、Ⅲ
查看答案
纠错
收藏
相关推荐
最新资讯