【题目】假设A证券的期望报酬率为8％，标准差是10％。B证券的期望报酬率是15％，标准差是20％。假设按照一定比例投资于两种债券，下列说法不正确的是（）。

A、证券A风险和报酬的组合是机会集上的最小方差组合

B、组合的标准差介于10％和20％之间

C、机会集代表的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的

D、机会集越弯曲。风险分散化效应越强