【题目】假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为()。
A、CVaR3
B、C·CVaR3
C、C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D、CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)
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【题目】假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元,对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法,则第3个单元对应的经济资本为()。
A、CVaR3
B、C·CVaR3
C、C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)
D、CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)
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