试题详情

【题目】借款人向银行申请1年期贷款100万元,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万元,则该笔贷款的非预期损失为()。

A、8.5万元

B、9万元

C、60万元

D、1.5万元


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