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【题目】考虑单因素套利定价模型,资产组合A的β值为1.0,期望收益率为16%,资产组合B的β值为0.8,期望收益率为12%,假设无风险收益率为6%,如果进行套利,那么投资者将同时()。
Ⅰ持有空头A
Ⅱ持有空头B
Ⅲ持有多头A
Ⅳ持有多头B

A、Ⅰ、Ⅳ

B、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ


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