试题详情

【题目】假设A公司的股票现行市价为38元,以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元,到期时间为6个月,6个月后,股价的变动有两种可能:上升20%;下降18%,该股票不派发红利。半年的无风险报酬率为3%,股价上行和下行的概率分别分( )。

A、0.6634;0.336

B、0.4456;0.5544

C、0.2238;0.7762

D、0.5526;0.4474


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