第二节 投资风险的测度
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此试卷为《第二节 投资风险的测度》，该试卷共包含45道试题，试题类型如下:
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1、[单选题]在吃有效期为十天之前水平为99%的情况下，如果所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合为()
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A.在十天中的收益有99%的可能性不会超过10万元。
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B.在十天中得收益有99%的可能性会超过10万元。
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C.在十天中的损失有99%的可能性不会超过10万元。
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D.在十天中的损失有99%的可能性会超过10万元。
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2、[单选题]风险测度可以分成()
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A.事前和事后两类。
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B.事前，事中和事后三类。
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C.事前和事中两类
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D.事中和事后两类。
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3、[单选题]下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是()
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A.历史模拟法。
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B.回归分析法。
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C.参数法
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D.蒙特卡洛模拟法。
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4、[单选题]用来评估证券或投资组合系统性风险的反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是()
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A.最大回撤
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B.下行风险。
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C.标准差。
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D.贝塔系数。
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5、[单选题]风险管理的基础是()
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A.风险的测度。
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B.风险的认识。
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C.风险的规避
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D.风险的解决。
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