第二节 金融期权价值评估
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此试卷为《第二节 金融期权价值评估》,该试卷共包含48道试题,试题类型如下:
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1、[单选题]下列有关期权价格表述正确的是( )。
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A.股票价格波动率越大,看涨期权的价格越低,看跌期权价格越高
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B.执行价格越高,看跌期权的价格越高,看涨期权价格越低
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C.到期时间越长,美式看涨期权的价格越高,美式看跌期权价格越低
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D.无风险利率越高,看涨期权的价格越低,看跌期权价格越高
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2、[单选题]在期权寿命期内,标的股票发放的股利越多,看涨期权的价值( )
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3、[单选题]假设其他条件不变,下列影响期权价值的各项因素中,会引起期权价值同向变动的是( )。
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A.执行价格
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B.无风险利率
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C.标的股票市价
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D.标的股票股价波动率
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4、[单选题]某看涨期权的标的资产现行市价为22元,执行价格为36元,则该期权处于( )。
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A.实值状态
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B.虚值状态
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C.平价状态
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D.不确定状态
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5、[单选题]市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票,看涨期权每份市场价格5元看跌期权每份市场价格3元,执行价格均为60元,到期日相同,如果到期日股票价格均为64元,购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是( )元.
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